翻訳と辞書 Words near each other ・ 同体 ・ 同体に ・ 同余体 ・ 同価 ・ 同価同義遺伝子 ・ 同侶 ・ 同信 ・ 同倍数体 ・ 同倍数性 ・ 同値 ・ 同値マルチンゲール測度 ・ 同値律 ・ 同値性 ・ 同値表現 ・ 同値関係 ・ 同値類 ・ 同側 ・ 同側(性) ・ 同側半盲 ・ 同側性 Dictionary Lists mini英和辞書 mini和英辞書 Webster 1913 Latin-English FOLDOC Wikipedia English ウィキペディア

翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク 同値マルチンゲール測度 ： ミニ英和和英辞書 同値マルチンゲール測度[どうち] ===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 同 ： [どう] 　【名詞】 1. the same　2. the said　3. ibid.　 ・ 同値 ： [どうち] 　 1. (n,adj-no) equivalence　2. equal value　3. equivalent ・ 値 ： [あたい, ね] 　【名詞・形容詞】1.value, variable　2. price, cost　3. worth, merit ・ ー ： [ちょうおん] 　(n) long vowel mark (usually only used in katakana) ・ 測度 ： [そくど] 　(n) measurement ・ 度 ： [ど] 　 1. (n,n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, 　2. (2) counter for occurrences　3. times　4. (3) strength (of alcohol)　5. (4) (uk) (pref) very　6. totally　 同値マルチンゲール測度 （ リダイレクト：リスク中立確率 ） ： ウィキペディア日本語版 リスク中立確率[ど] リスク中立確率（リスクちゅうりつかくりつ、）とは、金融経済学や数理ファイナンス、金融工学などにおいて、金融資産の理論的な価格を決定するために用いられる仮想上の確率である。確率測度であることを強調して、リスク中立確率測度（）やリスク中立測度（）と呼ばれたり、またその数学的特性から同値マルチンゲール測度（）と呼ばれることもある。リスク中立確率の下では全ての資産価格が（局所）マルチンゲールとなる。多くの資産価格理論において中核的な役割を果たしており、確率的割引ファクターや無裁定価格理論などとも深く関連する重要な概念である。 == 概要 == リスク中立確率とは資産価格がマルチンゲールとなるような仮想上の確率を指す。確率空間 $(\backslash Omega,\backslash mathcal\; F,\backslash mathbb\; P)$ 上において、リスク中立確率測度 $\backslash widetilde$ とは、以下の2条件を満たす確率測度を言う。 # $\backslash mathbb\; P$ と $\backslash widetilde$ は同値（互いに絶対連続）である。 # 任意の金融資産の価格とそのインカム・ゲインの和を安全資産の利子率で割り引いたものはリスク中立確率測度 $\backslash widetilde$ の下で（局所）マルチンゲールとなる。 例えば、離散時間モデルの場合、任意の金融資産 $i$ の価格 $p\_$ について以下の式が成立する。 :$p\_\; =\; \backslash widetilde\_t\backslash left$ ここで $d\_$ は金融資産 $i$ の時点 $t+1$ におけるインカム・ゲインであり、$r\_$ は安全資産の利子率である。$\backslash widetilde\_t$ は確率測度 $\backslash widetilde$ による、時点 $t$ までの情報で条件づけられた条件付期待値である。 連続時間モデルの場合は、インカム・ゲインの確率過程が区分的に連続ならば、次のような方程式が成立する。 :$p\_\; =\; \backslash widetilde\_t\backslash left$u + \exp\left\p_\right ただし、ここでの安全資産の利子率 $r\_$ は指数レートによる連続時間においての利子率となる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「リスク中立確率」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.