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翻訳と辞書　辞書検索 [ 開発暫定版 ] スポンサード リンク バリュー・アット・リスク ： ミニ英和和英辞書 バリュー・アット・リスク[ちょうおん] ===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ ー ： [ちょうおん] 　(n) long vowel mark (usually only used in katakana) バリュー・アット・リスク ： ウィキペディア日本語版 バリュー・アット・リスク[ちょうおん] バリュー・アット・リスク（Value at Risk、 VaR）とは、リスク分析の手法の一つ。現有資産の損失可能性を時価推移より測定する分析指標。金融検査マニュアルの検査事項の一つである「リスク分析手法の確立」に例示されたものの一つでもある。 == 定義 == バリュー・アット・リスクは、ある期間$T$ における資産価値の損失リスクを推定した値で、統計上の信頼水準$X\%$において推定される最大損失$Y$のことである（図参照）〔 An introduction to value-at-risk , Moorad Choudhry, Ketul Tanna, John Wiley and Sons, 2006, pp30-32 〕。 数学的には、 :$P($最大損失 ≧ VaR $)=\; 1\; -\; X$と表される。これは、最大損失 が VaR 以上となる確率が$(1\; -\; X)$ となることを意味する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「バリュー・アット・リスク」の詳細全文を読む スポンサード リンク 翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.