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2次過程 : ウィキペディア日本語版
2次過程[にじかてい]
実数値の
確率過程
X(t)
の
2次モーメント
が次にのように
有限
ならば、
X(t)
を
2次過程
(にじかてい)という。
:
\langle X(t)^2 \rangle < \infty , -\infty < t < \infty
これが成り立てば、
シュワルツの不等式
を用いると
平均値関数
M(t)
、
相関関数
R(t_1,t_2)
は共に
有界
であることがわかる。
:
|M(t)|<\infty
:
|R(t_1,t_2)|<\infty
2次過程の理論は、これらの関数に基づいて
平均収束
の枠内で解析を行う線形理論が中心であり、最も基本的で応用の広いものである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)
』
■
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の詳細全文を読む
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